OFC
專業管理・多元策略・穩健增值
聚焦 LPF 與 OFC 產品，覆蓋環球股票、量化策略與多元資產配置
基金概覽
投資標的
貨幣對、黃金、
指數期貨等
策略體系
AI 反轉、GBDT 預測、
流動性套利
擴展策略
黃金突破 / 震蕩、
隨機森林趨勢跟蹤、
訂單流交易
量化優勢
25年歷史數據、
多維度指標、
AI與機器學習驅動
風控體系
日/月虧損閾值、
連續虧損監控、
預警線/清盤線嚴格管控
量化交易策略投研流程
01
策略研究
基於海量市場數據，深入研究交易策略思路，結合宏觀因子與技術指標進行策略開發
02
策略構建
利用量化模型構建交易策略，整合多種市場信號與風險因子模型
03
數據回測
通過歷史數據回測驗證策略有效性，多週期、多市場交叉驗證
04
小額實盤
小資金實盤驗證，觀察策略在真實市場環境下的表現
05
上線運行
策略正式上線，持續監控績效，動態調整優化
風控體系
日內風控
日內虧損2%，觸發內部風控
月度風控
月累計虧損2%，觸發內部風控
連續虧損監控
連續3天虧損，累計小於2%，觸發內部風控
預警線 / 清盤線
累計虧損25%，強制清盤。累計虧損20%，基金董事決議
業績表現
費後淨值穩健，夏普比例優異，回撤可控
數據截至 2025年4月30日（示意）
過往表現並不代表未來結果
淨值走勢（示意圖）
最新淨值1.68